Erstellen Sie Einen Aktienhandels-Bot Mit ThinkOrSwim

Auch wenn Sie noch nie eines ihrer Geschäfte betreten haben, um die neueste Version von Call of Duty zu kaufen, haben Sie den Namen Gamestop in letzter Zeit wahrscheinlich oft gehört. Die Aktien dieses Unternehmens fallen unter die Gruppe von Aktien, die als "Meme-Aktien" bekannt sind. Online-Communitys wie Reddit haben diese Aktien zur Kenntnis genommen und beschlossen, dass jeder und sein Hund damit beginnen sollten, sie zu kaufen. Warum? Die kurze Antwort ist natürlich, Geld zu verdienen. Einige dieser Anleger mögen jedoch sagen, dass sie einfach ihrer gerechten Pflicht nachkommen, sich an die Hedgefonds zu halten, von denen sie glauben, dass sie den Markt seit Jahren ausbeuten. Was auch immer Ihre Argumentation ist, es kann nicht geleugnet werden, dass Emotionen – insbesondere FOMO (Angst, ausgeschlossen zu werden) – die treibende Kraft hinter der Meme-Aktienbewegung sind. Das ist nicht gut. Wie Ihnen jeder Grundkurs zeigt, sind Emotionen Ihr Feind, wenn es um den Aktienhandel geht. In diesem Beitrag werden wir versuchen, dem Aktienmarkt einen emotionalen Punkt zu nehmen, indem wir einen best trading bot- / Bot-Indikator erstellen, der bestimmte Aktien analysiert und sogar Trades tätigt. Wir werden diesen simulierten Trading-Bot mit thinkScript und der ThinkOrSwim-Plattform erstellen. Möglichkeiten, einen Trading-Bot zu erstellen Wenn Sie einen Handelsbot erstellen möchten, können Sie dies auf viele Arten tun. Python Ich mag die Idee, einen erweiterbaren Home-Bot mit Python zu erstellen. Es gibt zwar einige nette Dinge, die Sie tun können, aber ich habe keine gute (oder billige) Möglichkeit gesehen, mit einem Broker zu interagieren, um Live-Handelsdaten zu erhalten oder zur Kasse zu gehen, also gehe ich vorerst in eine andere Richtung. NinjaScript NinjaScript ist eine auf C# basierende Sprache, die eine unbegrenzte Erweiterbarkeit von NinjaTrader ermöglicht. Die Tatsache, dass es sich um C # handelt, macht es zu einer attraktiven Option. Vielleicht schreibe ich in Zukunft einen weiteren Blogbeitrag mit NinjaScript. Denk an das Drehbuch thinkScript ist eine Sprache, die von der ThinkOrSwim-Plattform von TD Ameritrade bereitgestellt wird. thinkScript® ist eine integrierte Programmiersprache, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre eigenen Analysetools wie Research, Strategien, Watchlist-Spalten usw. zu erstellen. Mit thinkScript entscheiden Sie, welche Daten mit welchen Methoden analysiert werden. Die in dieser Programmiersprache vorhandenen Funktionen sind in der Lage, sowohl Markt- als auch Steuerdaten abzurufen und bieten zahlreiche Techniken zu deren Verarbeitung. - Denken oder schwimmen Offenbar ist die Hauptsprache von thinkScript Java. Aufgrund der Reife und der von ThinkOrSwim angebotenen Tools und der einfachen Eingabe dieser Plattform habe ich diese für diesen Blog-Beitrag ausgewählt. Andere Es gibt andere Methoden (TradeStation, Sierra Chart, TradingView, MetaTrader usw.), die ich noch nicht erforscht habe. Erste Schritte mit der ThinkOrSwim-Börsenplattform Wenn Sie diesem Beitrag folgen möchten, benötigen Sie ein TD Ameritrade-Konto. Sie können ein TD Ameritrade-Konto für null Dollar eröffnen (ich verspreche, dass ich nicht für sie arbeite). Nachdem Sie Ihr Konto erstellt haben, müssen Sie die leistungsstarke ThinkOrSwim-Plattform herunterladen. Eines der vielen großartigen Dinge an ThinkOrSwim ist die Option "Paper Money", ein Nebenkonto, das bei 200.000 US-Dollar FALSE Money (sorry) beginnt und eine Handelssimulation bietet. Bei einem Paper Money-Konto funktioniert alles genauso wie bei einem Live Trading-Konto (Echtkonto), bis auf ein wichtiges Detail... wenn Sie das gesamte Geld auf Ihrem Paper Money-Konto verlieren, kommt niemand an Ihre Haustür und fragt danach deine Hausschlüssel... Stellen Sie daher sicher, dass Sie diese Option beim Anmelden auswählen. Gehen Sie nun auf die Registerkarte "Charts" und geben Sie im Menü in der oberen linken Ecke das Symbol SPY ein. Wir werden SPY als unser "Instrument" verwenden, auf dem wir unsere Handelsstrategie aufbauen werden. Er ist das Symbol des SPDR S&P 500 ETF, einem öffentlichen Fonds mit 500 Aktien, die im S&P 500 Index gelistet sind. Ihr Fonds-Chart-Setup kann sich von meinem unterscheiden. Obwohl es etwas anders aussehen kann, sollte es der Abbildung unten ähneln. Um einen Teil des Diagramms zu vergrößern, können Sie ihn markieren oder die Lupe in der unteren rechten Ecke des Diagramms verwenden. Die Vergrößerung der letzten anderthalb Monate in meinem Diagramm sieht zum Beispiel so aus: Standardmäßig ist jeder Balken (auch Kerze genannt) auf dem Chart ein Tag. Sie können es nach Belieben ändern. Daytrader müssen beispielsweise die Trades auf einer viel detaillierteren Ebene beobachten, sodass sie ihre Charts so positionieren, dass jeder Balken nur eine Minute repräsentiert. Beachten Sie dies **, da das Skript, das wir schreiben werden, im Kontext eines Balkens in Ihrem Diagramm steht. ** Beginnen wir mit dem Aufbau einer Strategie, die einige hilfreiche Linien auf unserem Chart zeichnet, und richten wir uns schließlich so ein, dass diese Strategie für uns handelt. In der oberen rechten Ecke des Diagramms sehen Sie ein Bechersymbol. Ein Klick auf dieses Symbol öffnet ein Fenster, das standardmäßig so aussieht: Klicken Sie in der unteren linken Ecke auf die Schaltfläche "Erstellen...", wodurch ein Fenster wie dieses geöffnet wird. Benennen Sie das Skript in etwa wie SimpleMovingAverage. Beginnen wir damit, zu überprüfen, was die Standardcodezeile für uns tut. Klicken Sie auf "OK" (und dann auch im nächsten Fenster auf "OK"). Vergrößern Sie das Diagramm, um zu sehen, was wir gerade getan haben. Wie Sie sehen, haben wir für jeden Balken (in diesem Fall täglich) eine Linie zwischen dem Schlusskurs gezogen. Aus kommerzieller Sicht ist diese Zeile nicht sehr hilfreich. Lassen Sie uns also eine Linie ziehen, die helfen kann, zu bestimmen, wann unser nächster Aktienhandel stattfinden sollte. Aktienanalyse im Zeitverlauf Es ist wieder ganz einfach. Ersetzen Sie die aktuelle Zeile durch Folgendes: Verkleinern Sie Ihr Diagramm und Sie sollten etwa Folgendes sehen: Wie der Name schon sagt, gibt ein einfacher gleitender Durchschnitt den durchschnittlichen Schlusskurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum an. Insgesamt zeigt ein steigender SMA Stärke an; abnehmend, Schwäche. Da jeder Balken in unserem Chart einen Tag darstellt, haben wir gerade den 21-Tage Simple Moving Average (SMA) des SPY gezeichnet. Warum ist das hilfreich? Eine einfache Faustregel für eine Handelsstrategie kann sein: Wenn die Trades den SMA überschreiten, kaufen Sie. Wenn sie unten durchbrechen, verkaufen Sie. Tatsächlich gibt es viele Trader, die nur auf diese Regel achten. Bevor wir weitermachen, ein wichtiger Punkt. Anstatt die Werte für SMA zu codieren, können wir sie als konfigurierbare Eingaben bereitstellen. Aktualisieren Sie Ihren Code wie folgt. Das Erscheinungsbild des Diagramms wird dadurch nicht geändert. Um zu sehen, was sich geändert hat, klicken Sie erneut auf das Bechersymbol und dann auf das Zahnrad rechts. Wie Sie sehen, haben wir gerade jedem zukünftigen Benutzer dieser Strategie die Möglichkeit gegeben, beliebige Datenpunkte einzugeben, die er in seinem Diagramm verwenden möchte. Es ist wichtig, diese Konfigurationen mit Ihren Benutzern zu teilen, wenn Sie diese Skripte jemals verkaufen / verschenken möchten. Wir können dieses Diagramm noch nützlicher machen, indem wir unserem Diagramm einen weiteren einfachen gleitenden Durchschnitt hinzufügen, aber dieser wird kürzer sein. Jetzt haben wir also den Code für schnelles SMA und langsames SMA mit konfigurierbaren Eingängen für beide. So sieht diese Grafik aus: Was wir gebaut haben, heißt "Simple Moving Average". Wenn der Fast Moving Average (blaue Linie) den Slow Moving Average (rosa Linie) in eine bullische (aufwärts) Richtung kreuzt, müssen Sie eine Kauforder platzieren. Ebenso kann es an der Zeit sein, eine Verkaufsorder zu platzieren, wenn sie ihn in eine bärische (abwärts) Richtung kreuzt. Sie können sehen, dass Sie sich gut geschlagen hätten, wenn Sie im vergangenen Jahr mit dieser Strategie Long-Positionen gekauft hätten. Wir haben auch Code hinzugefügt, um an jedem Punkt im Diagramm, an dem unsere Strategie eine Kauforder platziert, einen Aufwärtspfeil zu zeichnen. Aktienkaufstrategie in Echtzeit Es funktioniert also ziemlich gut, aber uns fehlt der wichtigste Teil. Wir brauchen diese Strategie, um den Chart in Echtzeit zu analysieren (wenn neue Balken unseren Chart füllen) und um zu handeln. Dazu müssen wir unserem Chart eine weitere Strategie hinzufügen. Klicken wir also ein letztes Mal auf das Bechersymbol und dann erneut auf die Schaltfläche "Erstellen...". Sie können diese Strategie beliebig benennen, aber so etwas wie "SMA_Buy" könnte sinnvoll sein. Der Code, der dies tut, wird unserem Code in unserer anderen Strategie sehr ähnlich sein. Wir sollten in der Lage sein, diese Codeblöcke zu verbinden. Als ich das tat, funktionierten die Dinge jedoch nicht. Im Moment bin ich mir nicht sicher warum. Unabhängig davon, wenn Sie sie wie wir hier als separate Studios bauen, funktioniert alles gut. Im Moment konzentrieren wir uns nur auf die Kaufseite der Gleichung. Wenn also der schnelle SMA den langsamen SMA in zinsbullischer Richtung kreuzt, müssen wir, wie oben erwähnt, einen Code hinzufügen, der eine Kauforder für uns platziert. Verpacken unseres Bots für den Aktienhandel ThinkOrSwim In diesem Beitrag haben wir gelernt, wie man thinkScript auf der ThinkOrSwim-Plattform verwendet, um eine Cross-Strategie für den einfachen gleitenden Durchschnitt zu erstellen, die an der Börse gehandelt wird. Natürlich gibt es viele verschiedene Muster, die Sie mit thinkScript implementieren können. Es kommt auf Experimente und Versuch und Irrtum an, um die Muster zu finden, die für Sie am besten funktionieren. Glücklicherweise bietet ThinkOrSwim mit der Papiergeldoption eine ideale Lernumgebung. Hier finden Sie eine Reihe von Tutorials. Versuche es!